داده‌کاوی (Data Mining) فرآیند کشف الگوها، روندها و دانش‌های مفید از مجموعه‌های داده‌های بزرگ است. در حوزه مالی، این فرآیند شامل تحلیل انبوهی از اطلاعات نظیر قیمت‌های تاریخی سهام، حجم معاملات، شاخص‌های کلان اقتصادی، صورت‌های مالی شرکت‌ها و اخبار منتشرشده در رسانه‌ها است. هدف اصلی، شناسایی روابط و وابستگی‌هایی است که به صورت آشکار قابل مشاهده نیستند.

با تحلیل این داده‌ها، مدل‌های داده‌کاوی می‌توانند الگوهایی را کشف کنند که به سرمایه‌گذاران در شناخت روندهای بازار کمک می‌کند. برای مثال، اگر طی چند ماه اخیر سرمایه‌گذاران خرد در بورس تهران بیشتر به سمت سهام صنایع غذایی گرایش یافته‌اند، مدل‌های داده‌کاوی می‌توانند این رفتار را شناسایی و احتمال تکرار آن را در آینده تخمین بزنند. این کار معمولاً با استفاده از الگوریتم‌هایی مانند درخت تصمیم (Decision Trees)، ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) و شبکه‌های عصبی انجام می‌شود.